Сравнение NVOH с DFIV
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 35.75% for DFIV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.28%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 12.28% | 43.66% |
Correlation
The correlation between NVOH and DFIV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. DFIV — Ранг доходности на риск
NVOH
DFIV
Сравнение NVOH c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.72 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 14.37 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.63 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.94 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и DFIV
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -25.42% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -9.66% | -43.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -0.36% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -4.48% | -33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 2.49% | +33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и DFIV
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.82% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 11.00% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 13.68% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 16.63% | +32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 16.63% | +32.45% |
Сравнение комиссий NVOH и DFIV
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и DFIV
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFIV в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.54% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and DFIV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to DFIV (3.82%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs DFIV's -25.42%.
On 1-year performance, DFIV leads with 35.75% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFIV has performed better with a 35.75% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.54% for DFIV.
They also come from different issuers: Precidian and Dimensional. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.27% for DFIV.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор