PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVO (Novo Nordisk A/S) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVO торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям DRX.TO по среднегодовой доходности: 7.56% против 16.99% соответственно.

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-43.34%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between NVO and DRX.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between NVO and DRX.TO shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$195.21B

DRX.TO:

CA$426.87M

EPS

NVO:

DKK 27.42

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

NVO:

10.34

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

NVO:

0.44

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

NVO:

3.85

DRX.TO:

1.26

Коэффициент P/B

NVO:

6.21

DRX.TO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

NVO vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVODRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.14

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.40

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.23

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.33

-5.52

NVO vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и DRX.TO

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVODRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-94.08%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.34%

-34.27%

-20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-75.11%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-75.11%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-83.05%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.11%

-27.55%

-40.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-65.62%

+47.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

17.58%

+20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и DRX.TO

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVODRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

29.29%

-18.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

48.65%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

66.80%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.33%

60.11%

-21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

58.03%

-25.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и DRX.TO

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DRX.TO в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.82B
99.26M
(NVO) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NVO и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.0%
23.8%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and DRX.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор