Сравнение NVO с CLS
NVO (Novo Nordisk A/S) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 7.56% против 43.71% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам NVO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between NVO and CLS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between NVO and CLS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
CLS:
$45.48B
NVO:
DKK 27.42
CLS:
$8.28
NVO:
10.34
CLS:
47.45
NVO:
0.44
CLS:
0.64
NVO:
3.85
CLS:
3.30
NVO:
6.21
CLS:
21.68
NVO:
DKK 327.80B
CLS:
$13.81B
NVO:
DKK 268.30B
CLS:
$1.60B
NVO:
DKK 181.54B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. CLS — Ранг доходности на риск
NVO
CLS
Сравнение NVO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.91 | -7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 16.83 | -18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и CLS
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -96.93% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -29.24% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -53.96% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -53.96% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -80.60% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -16.78% | -51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -73.31% | +55.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 11.98% | +25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и CLS
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 27.54% | -16.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 55.42% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 72.65% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 57.70% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 49.97% | -17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и CLS
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и CLS
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and CLS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор