Сравнение NVNI с SOFI
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, NVNI returned -67.83% vs 27.41% for SOFI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -58.30%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
NVNI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -58.30%
- 6 месяцев
- -67.78%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -58.30% | -89.18% | 64.43% | -87.30% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 24.53% |
Correlation
The correlation between NVNI and SOFI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.11 |
Over the past year, NVNI and SOFI have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVNI:
$0.00
SOFI:
$4.73B
NVNI:
$0.00
SOFI:
$3.39B
NVNI:
-$26.99M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. SOFI — Ранг доходности на риск
NVNI
SOFI
Сравнение NVNI c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNI | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.52 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.99 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.49 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.13 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NVNI и SOFI
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -83.32% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.08% | -52.96% | -40.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -46.76% | -52.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.32% | -51.23% | -39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.28% | 27.87% | +42.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и SOFI
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 15.67% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 38.03% | +52.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.28% | 56.14% | +109.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.17% | 66.87% | +256.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.17% | 71.95% | +251.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и SOFI
Ни NVNI, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and SOFI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (19.25%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.14% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор