Сравнение NVNI с SOFI
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, NVNI returned -67.80% vs 7.59% for SOFI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -63.77%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -33.92%.
NVNI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -63.77%
- 6 месяцев
- -68.32%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -33.92%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNI и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -63.77% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.92% | 70.00% | 54.77% | 28.06% |
Correlation
The correlation between NVNI and SOFI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.12 |
Over the past year, NVNI and SOFI have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVNI:
R$0.00
SOFI:
$4.73B
NVNI:
R$0.00
SOFI:
$3.39B
NVNI:
-R$26.99M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. SOFI — Ранг доходности на риск
NVNI
SOFI
Сравнение NVNI c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNI | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.14 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.25 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNI и SOFI
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -83.32% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.45% | -52.96% | -41.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -46.29% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -51.17% | -39.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.48% | 30.02% | +43.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и SOFI
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.25% | 17.46% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.00% | 38.10% | +50.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.78% | 55.89% | +109.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.47% | 66.45% | +254.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.47% | 71.78% | +248.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и SOFI
Ни NVNI, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and SOFI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (27.25%) compared to SOFI (17.46%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.31% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор