Сравнение NVNI с CAT
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past year, NVNI returned -67.80% vs 187.54% for CAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -63.77%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 85.30%.
NVNI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -63.77%
- 6 месяцев
- -68.32%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 85.30%
- 6 месяцев
- 81.84%
- 1 год
- 187.54%
- 3 года*
- 67.12%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 33.94%
Сравнение доходности по годам NVNI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -63.77% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
CAT Caterpillar Inc. | 85.30% | 60.30% | 24.66% | 7.59% |
Correlation
The correlation between NVNI and CAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between NVNI and CAT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNI:
R$0.00
CAT:
$70.76B
NVNI:
R$0.00
CAT:
$23.01B
NVNI:
-R$26.99M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. CAT — Ранг доходности на риск
NVNI
CAT
Сравнение NVNI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.72 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 13.60 | -14.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 44.45 | -45.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNI и CAT
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -73.43% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.45% | -13.88% | -80.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | 0.00% | -99.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -19.72% | -70.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.48% | 4.24% | +69.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и CAT
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.25% | 14.45% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.00% | 28.66% | +60.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.78% | 36.10% | +129.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.47% | 30.99% | +289.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.47% | 31.03% | +289.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и CAT
NVNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.57% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and CAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (27.25%) compared to CAT (14.45%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.31% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор