Сравнение NVNI с CAT
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past year, NVNI returned -56.58% vs 114.75% for CAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -41.13%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%.
NVNI
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 61.84%
- 6 месяцев
- -43.27%
- С начала года
- -41.13%
- 1 год
- -56.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам NVNI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -41.13% | -89.18% | 64.43% | -83.43% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 7.59% |
Correlation
The correlation between NVNI and CAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between NVNI and CAT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNI:
$14.71M
CAT:
$404.06B
NVNI:
R$0.00
CAT:
$70.76B
NVNI:
R$0.00
CAT:
$23.01B
NVNI:
-R$26.99M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. CAT — Ранг доходности на риск
NVNI
CAT
Сравнение NVNI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.55 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 23.40 | -24.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNI и CAT
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -73.43% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.45% | -17.63% | -76.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -17.63% | -81.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.54% | -19.71% | -70.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.63% | 4.92% | +71.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и CAT
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 15.58% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.20% | 30.61% | +61.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.90% | 38.08% | +128.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 317.61% | 31.41% | +286.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.61% | 31.22% | +286.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и CAT
NVNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and CAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (23.40%) compared to CAT (15.58%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.31% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор