Сравнение NVNI с CAT
NVNI (Nvni Group Limited Ordinary Shares) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NVNI operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past year, NVNI returned -67.83% vs 172.14% for CAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNI показывает доходность -58.30%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 64.87%.
NVNI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -58.30%
- 6 месяцев
- -67.78%
- 1 год
- -67.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 64.87%
- 6 месяцев
- 57.64%
- 1 год
- 172.14%
- 3 года*
- 64.15%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.49%
Сравнение доходности по годам NVNI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | -58.30% | -89.18% | 64.43% | -87.30% |
CAT Caterpillar Inc. | 64.87% | 60.30% | 24.66% | 8.86% |
Correlation
The correlation between NVNI and CAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between NVNI and CAT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNI:
$0.00
CAT:
$70.76B
NVNI:
$0.00
CAT:
$23.01B
NVNI:
-$26.99M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNI vs. CAT — Ранг доходности на риск
NVNI
CAT
Сравнение NVNI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.73 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 12.48 | -13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 41.51 | -42.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 5.10 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.35 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NVNI и CAT
Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -73.43% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.08% | -13.88% | -79.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | 0.00% | -99.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.32% | -19.74% | -70.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.28% | 4.17% | +66.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNI и CAT
Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 10.79% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 27.04% | +63.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.28% | 33.98% | +131.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.17% | 30.63% | +292.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.17% | 30.86% | +292.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNI и CAT
NVNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.64% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNI and CAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNI has higher volatility (19.25%) compared to CAT (10.79%). In terms of maximum drawdown, NVNI dropped -99.14% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор