PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVMI с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVMI с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVMI (Nova Ltd) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, NVMI returned 133.77% vs 154.82% for EMEQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 58.47%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.

NVMI

1 день
-1.82%
1 месяц
0.92%
С начала года
58.47%
6 месяцев
62.35%
1 год
133.77%
3 года*
66.50%
5 лет*
38.33%
10 лет*
46.06%

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVMI и EMEQ

2026 (YTD)20252024
NVMI
Nova Ltd		58.47%66.74%-1.44%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between NVMI and EMEQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.50

The correlation between NVMI and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с FNNVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COST
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

NVMI vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMIEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
4.85

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
5.00

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.71

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

8.70

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

34.77

-17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVMI vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVMIEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.85

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.87

-2.67

Просадки

Сравнение просадок NVMI и EMEQ

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVMIEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-19.99%

-78.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.56%

-17.91%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-3.05%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.80%

-3.97%

-47.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

4.47%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и EMEQ

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVMIEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.80%

15.07%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.18%

28.60%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.06%

32.17%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

29.97%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.15%

29.97%

+13.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и EMEQ

NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%
NVMI
Nova Ltd		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVMI and EMEQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVMI has higher volatility (21.80%) compared to EMEQ (15.07%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVMI и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор