Сравнение NVIT с XRMI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. NVIT is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 2.52%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 2.52% | 2.53% |
Correlation
The correlation between NVIT and XRMI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. XRMI — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение NVIT c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и XRMI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -15.31% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -0.02% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.84% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 5.51% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 6.89% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 6.89% | +22.58% |
Сравнение комиссий NVIT и XRMI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и XRMI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что больше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and XRMI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 15.63%, compared with 12.62% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор