Сравнение NVIT с XRMI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. NVIT is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.04%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.04% | 2.67% |
Correlation
The correlation between NVIT and XRMI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. XRMI — Ранг доходности на риск
NVIT
XRMI
Сравнение NVIT c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.35 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и XRMI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -15.31% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.90% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -5.93% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 5.41% | +24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 6.91% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 6.91% | +22.98% |
Сравнение комиссий NVIT и XRMI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и XRMI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности XRMI в 12.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.71% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and XRMI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 12.71% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор