Сравнение NVIT с IWMI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVIT показывает доходность 11.17%, а IWMI немного выше – 11.35%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 11.35% | 6.22% |
Correlation
The correlation between NVIT and IWMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. IWMI — Ранг доходности на риск
NVIT
IWMI
Сравнение NVIT c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.97 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и IWMI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -23.88% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.84% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.11% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 15.14% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.99% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.99% | +11.90% |
Сравнение комиссий NVIT и IWMI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и IWMI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности IWMI в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.77% | 14.05% | 8.78% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and IWMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
IWMI has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 12.84% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор