PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVIT с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVIT и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVIT показывает доходность 11.17%, а IWMI немного выше – 11.35%.


NVIT

1 день
-5.34%
1 месяц
-0.62%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMI

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.05%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.72%
1 год
32.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIT и IWMI


Correlation

The correlation between NVIT and IWMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

NVIT vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVIT

IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIT c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVIT vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVITIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.97

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NVIT и IWMI

Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и IWMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVITIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-23.88%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-2.84%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-4.11%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIT и IWMI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVITIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

15.14%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

17.99%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

17.99%

+11.90%

Сравнение комиссий NVIT и IWMI

NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIT и IWMI

Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности IWMI в 13.77%


ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
13.77%14.05%8.78%
NVIT
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF
12.84%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVIT and IWMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.

IWMI has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 12.84% for NVIT.

They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.68% for IWMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIT и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор