PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVIR с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

NVIR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NVIR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVIR и XLE

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		19.55%9.84%17.53%6.90%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

NVIR

1 день
-2.96%
1 месяц
-1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
28.28%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с ZSP.TONVIR с IXCNVIR с vooNVIR с BCDFNVIR с VOONVIR с SPAQNVIR с INFR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий NVIR и XLE

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NVIR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

4.23

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.31

+0.60

Корреляция

Корреляция между NVIR и XLE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и XLE

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NVIR и XLE

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NVIRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-71.26%

+48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-18.79%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.74%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-18.05%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.15%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и XLE

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVIRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.45%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.46%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

25.21%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

26.09%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

29.50%

-10.17%