PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVIR с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с FTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds. NVIR is actively managed, while FTWO is passively managed. Over the past year, NVIR returned 28.78% vs 19.27% for FTWO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 4.69%.

NVIR

1 день
1.10%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
12.97%
С начала года
18.96%
1 год
28.78%
3 года*
16.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
4.69%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и FTWO

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		18.96%9.84%17.53%-4.50%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		4.69%43.06%14.97%0.75%

Correlation

The correlation between NVIR and FTWO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.59

Over the past year, the correlation between NVIR and FTWO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NVIR и FTWO

Секторы
NVIR
FTWO

Энергетика

79.3%
27.9%

Промышленность

15.0%
33.1%

Коммунальные услуги

3.1%
11.2%

Технологии

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%
26.8%

Здравоохранение

1.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
79.3%
FTWO
27.9%

Промышленность

NVIR
15.0%
FTWO
33.1%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
FTWO
11.2%

Технологии

NVIR
2.8%
FTWO

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.8%
FTWO
26.8%

Здравоохранение

NVIR
1.3%
FTWO

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

FTWO

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

FTWO
1.1%

Финансовые услуги

NVIR

-

FTWO

-

Недвижимость

NVIR

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с ZSP.TONVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXTFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM

Доходность на риск

NVIR vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIRFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.03

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.49

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.33

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

3.24

+5.52

NVIR vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVIR и FTWO

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-18.17%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-14.55%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-14.28%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.78%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.96%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и FTWO

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.86%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

14.80%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.75%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

19.20%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

19.20%

+0.08%

Сравнение комиссий NVIR и FTWO

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и FTWO

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FTWO в 0.96%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.96%1.02%1.23%0.59%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and FTWO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVIR has higher volatility (4.96%) compared to FTWO (3.86%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, NVIR leads with 28.78% vs 19.27% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 28.78% return vs 19.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

FTWO has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.77% for NVIR.

They also come from different issuers: Horizon and Strive. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.49% for FTWO.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор