Сравнение NVII с METW
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. NVII is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, NVII returned 29.35% vs -11.12% for METW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности NVII и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -2.29%.
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 35.76% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
Correlation
The correlation between NVII and METW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. METW — Ранг доходности на риск
NVII
METW
Сравнение NVII c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.28 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.50 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и METW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -40.52% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -40.52% | +21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -22.47% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -18.77% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 22.42% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и METW
Текущая волатильность для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) составляет 10.42%, в то время как у Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что NVII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 18.87% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 37.21% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.25% | 46.05% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.52% | 45.04% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 45.04% | -9.52% |
Сравнение комиссий NVII и METW
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и METW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%, что больше доходности METW в 53.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and METW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to NVII (10.42%). In terms of maximum drawdown, NVII dropped -18.56% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -11.12% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 53.86% for METW.
NVII is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.59% for METW.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVII и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор