Сравнение NVII с METW
NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. NVII is actively managed, while METW is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NVII charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности NVII и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -8.79%.
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 34.59% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
Correlation
The correlation between NVII and METW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. METW — Ранг доходности на риск
NVII
METW
Сравнение NVII c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVII | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | -0.40 | +2.44 |
Просадки
Сравнение просадок NVII и METW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -40.52% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -27.63% | +19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -17.31% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и METW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 42.57% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.54% | 42.57% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.54% | 42.57% | -8.03% |
Сравнение комиссий NVII и METW
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и METW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%, что меньше доходности METW в 55.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and METW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 51.55% for NVII.
NVII is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for NVII and 0.59% for METW.
Подберите оптимальное распределение для NVII и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор