Сравнение NVDY с JELM
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам NVDY и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 6.50% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between NVDY and JELM is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. JELM — Ранг доходности на риск
NVDY
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDY c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и JELM
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -0.69% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -0.35% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -0.21% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 3.67% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 3.67% | +34.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 3.67% | +34.27% |
Сравнение комиссий NVDY и JELM
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и JELM
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.42%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and JELM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: YieldMax and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор