Сравнение NVDX с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
NVDX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | -7.29% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и MUU
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
NVDX vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDX
MUU
Сравнение NVDX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 7.00 | -5.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.86 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 17.99 | -15.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 50.69 | -45.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 7.00 | -5.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.77 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и MUU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и MUU
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и MUU
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -75.07% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -52.72% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -38.92% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -25.08% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 18.71% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и MUU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 20.76%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 47.51% | -26.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 99.28% | -47.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 130.64% | -48.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 127.68% | -30.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 127.68% | -30.86% |