Сравнение NVDW с YETH
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 26.14% vs -35.64% for YETH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -40.58%.
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 3.26% | 33.44% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | 7.46% |
Correlation
The correlation between NVDW and YETH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. YETH — Ранг доходности на риск
NVDW
YETH
Сравнение NVDW c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.61 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.06 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и YETH
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -64.41% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -58.73% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -63.70% | +43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -31.87% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 33.71% | -22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и YETH
Текущая волатильность для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) составляет 15.11%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 18.00%. Это указывает на то, что NVDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 18.00% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 39.81% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.48% | 57.89% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 55.78% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 55.78% | -13.86% |
Сравнение комиссий NVDW и YETH
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и YETH
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, что меньше доходности YETH в 169.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and YETH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to NVDW (15.11%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs -35.64% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 65.71% for NVDW.
Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.95% for YETH.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор