PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDW с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDW с COIW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 26.14% vs -69.57% for COIW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDW и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -44.80%.

NVDW

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.84%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.08%
1 год
26.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
-6.25%
1 месяц
-25.28%
С начала года
-44.80%
6 месяцев
-48.64%
1 год
-69.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и COIW

2026 (YTD)2025
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		3.26%33.44%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-44.80%-15.63%

Correlation

The correlation between NVDW and COIW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с AVGWNVDW с TQQY
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с ULTYCOIW с COII.L

Доходность на риск

NVDW vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDWCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.85

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.46

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.93

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.40

+3.75

NVDW vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDW и COIW

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDWCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-75.01%

+49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-75.01%

+49.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-75.01%

+54.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-39.52%

+30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

49.83%

-38.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и COIW

Текущая волатильность для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) составляет 15.11%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что NVDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDWCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

23.13%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

63.51%

-31.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.48%

82.07%

-39.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.92%

90.41%

-48.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.92%

90.41%

-48.49%

Сравнение комиссий NVDW и COIW

И NVDW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и COIW

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, что меньше доходности COIW в 270.96%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		270.96%120.37%
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		65.71%38.94%

Часто задаваемые вопросы

NVDW and COIW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.13%) compared to NVDW (15.11%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs COIW's -75.01%.

On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs -69.57% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 65.71% for NVDW.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор