Сравнение NVDS с IXN
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -62.36%/yr vs 32.94%/yr for IXN. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.88%.
NVDS
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 32.88%
- 6 месяцев
- 32.08%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 25.29%
Сравнение доходности по годам NVDS и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -18.53% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
IXN iShares Global Tech ETF | 32.88% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -2.55% |
Correlation
The correlation between NVDS and IXN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.79 |
The correlation between NVDS and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. IXN — Ранг доходности на риск
NVDS
IXN
Сравнение NVDS c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.36 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 14.06 | -15.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и IXN
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -55.67% | -43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -13.80% | -42.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -25.55% | -70.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -6.82% | -92.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -11.26% | -72.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | 4.27% | +32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и IXN
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 14.03% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 21.54% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 25.21% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 25.45% | +43.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.89% | 24.67% | +44.22% |
Сравнение комиссий NVDS и IXN
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и IXN
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что больше доходности IXN в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.79% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and IXN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (20.03%) compared to IXN (14.03%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs IXN's -55.67%.
On 3-year performance, IXN leads with 32.94% vs -62.36% for NVDS. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IXN has performed better with a 32.94% return vs -62.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.42%, compared with 0.79% for IXN.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор