PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDS с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDS с EMTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.56%/yr vs -4.69%/yr for EMTY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.

Доходность

Сравнение доходности NVDS и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.

NVDS

1 день
5.56%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-25.38%
6 месяцев
-29.90%
1 год
-53.75%
3 года*
-64.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и EMTY

2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		-25.38%-58.18%-80.03%-83.15%-14.84%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%-9.73%

Correlation

The correlation between NVDS and EMTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.24

The correlation between NVDS and EMTY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с NVDS:
NVDS с NVDDNVDS с SPYNVDS с NVDNVDS с NVDQNVDS с NVDANVDS с NVDLNVDS с NVDX
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с SPYEMTY с AMZD

Доходность на риск

NVDS vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDSEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.09

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.24

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.11

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.20

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDS vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDSEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.09

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.02

-0.43

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NVDS и EMTY

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и EMTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDSEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-77.62%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-14.00%

-45.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

-30.83%

-65.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.32%

-74.77%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.40%

-54.01%

-29.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.07%

8.11%

+28.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и EMTY

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDSEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

6.00%

+13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

12.40%

+26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.17%

17.71%

+33.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.88%

22.36%

+46.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.88%

25.67%

+43.21%

Сравнение комиссий NVDS и EMTY

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и EMTY

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, что больше доходности EMTY в 3.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF		19.02%14.19%14.11%14.69%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDS and EMTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs EMTY's -77.62%.

On 3-year performance, EMTY leads with -4.69% vs -64.56% for NVDS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.69% return vs -64.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 3.45% for EMTY.

NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор