PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с YXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и YXI


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
7.67%-22.87%-25.36%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YXI

1 день
1.14%
1 месяц
3.75%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.61%
1 год
-2.11%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Short FTSE China 50

Сравнение комиссий NVDQ и YXI

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.


Доходность на риск

NVDQ vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQYXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.09

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

0.04

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.06

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.08

-0.95

NVDQ vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.09

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.31

-0.56

Корреляция

Корреляция между NVDQ и YXI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и YXI

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности YXI в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и YXI

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и YXI.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-81.15%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-29.83%

-55.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-78.02%

-20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-54.05%

-33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

22.96%

+51.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и YXI

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

7.48%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

14.80%

+36.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

23.78%

+58.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

31.35%

+65.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

27.46%

+69.30%