Сравнение NVDQ с ROBN
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -45.71% for ROBN. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -39.58%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.55% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
Correlation
The correlation between NVDQ and ROBN is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.51 |
The correlation between NVDQ and ROBN has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. ROBN — Ранг доходности на риск
NVDQ
ROBN
Сравнение NVDQ c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.53 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.78 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и ROBN
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -86.84% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -86.84% | +25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -71.79% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -45.45% | -43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 58.56% | -24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и ROBN
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.22%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 41.16%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 41.16% | -18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 106.64% | -50.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 139.95% | -68.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 151.43% | -56.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 151.43% | -56.47% |
Сравнение комиссий NVDQ и ROBN
И NVDQ, и ROBN имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и ROBN
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ROBN в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and ROBN have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, ROBN leads with -45.71% vs -52.54% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -45.71% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and ROBN have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while ROBN is Leveraged Equities.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор