Сравнение NVDQ с ROBN
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -21.67% for ROBN. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -54.82%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -76.37% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 134.27% |
Correlation
The correlation between NVDQ and ROBN is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.53 |
The correlation between NVDQ and ROBN has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. ROBN — Ранг доходности на риск
NVDQ
ROBN
Сравнение NVDQ c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.25 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.41 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.16 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.03 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и ROBN
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -86.84% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -86.84% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -78.90% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -43.30% | -44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 53.34% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и ROBN
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 25.78%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 43.14%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 43.14% | -17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 101.95% | -50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 138.04% | -70.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 152.52% | -57.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 152.52% | -57.05% |
Сравнение комиссий NVDQ и ROBN
И NVDQ, и ROBN имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и ROBN
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ROBN в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and ROBN have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, ROBN leads with -21.67% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -21.67% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and ROBN have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 0.42% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while ROBN is Leveraged Equities.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор