Сравнение NVDQ с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
NVDQ и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -67.16% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и NRGU
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
NVDQ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
NVDQ
NRGU
Сравнение NVDQ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.79 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.48 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.29 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.64 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.79 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.61 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и NRGU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и NRGU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и NRGU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -57.50% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -55.24% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -17.40% | -81.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -25.38% | -62.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 27.12% | +47.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и NRGU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 23.31% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 50.27% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 88.18% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 87.12% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 87.12% | +9.64% |