Сравнение NVDQ с CCUP
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while CCUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.12%, что значительно выше, чем у CCUP с доходностью -40.55%.
NVDQ
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -35.12%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -67.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -54.97%
- С начала года
- -40.55%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и CCUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.12% | -15.77% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -40.55% | -82.64% |
Correlation
The correlation between NVDQ and CCUP is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. CCUP — Ранг доходности на риск
NVDQ
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDQ c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | CCUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и CCUP
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CCUP в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -93.74% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -90.21% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.26% | -69.90% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.97% | 195.22% | -125.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.42% | 195.22% | -99.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.42% | 195.22% | -99.80% |
Сравнение комиссий NVDQ и CCUP
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и CCUP
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как CCUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and CCUP have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for CCUP.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while CCUP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор