PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

NVDL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и XTJL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU

Сравнение комиссий NVDL и XTJL

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

NVDL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.18

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.45

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.57

+1.02

Корреляция

Корреляция между NVDL и XTJL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и XTJL

Ни NVDL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и XTJL

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-23.24%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-13.81%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-2.12%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-4.18%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

2.19%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и XTJL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

4.50%

+16.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

6.30%

+45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

18.18%

+63.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

15.46%

+75.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

15.46%

+75.66%