Сравнение NVDL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
NVDL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 11.98% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и TSMX
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
NVDL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
NVDL
TSMX
Сравнение NVDL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.92 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.06 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 6.72 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 20.73 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.92 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.04 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и TSMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSMX
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSMX
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -63.80% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -34.93% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -24.28% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -16.76% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 11.32% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSMX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 28.00% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 54.49% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 77.51% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 81.16% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 81.16% | +9.96% |