Сравнение NVDL с RGTIW
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) is a stock. Over the past 3 years, NVDL returned 98.91%/yr vs 306.03%/yr for RGTIW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и RGTIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у RGTIW с доходностью -4.66%.
NVDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 66.36%
- 3 года*
- 98.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTIW
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 21.58%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -26.71%
- 1 год
- 150.95%
- 3 года*
- 306.03%
- 5 лет*
- 53.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и RGTIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.50% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -4.66% | 75.21% | 4,596.30% | 66.66% | -39.82% |
Correlation
The correlation between NVDL and RGTIW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. RGTIW — Ранг доходности на риск
NVDL
RGTIW
Сравнение NVDL c RGTIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | RGTIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 2.18 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и RGTIW
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки RGTIW в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и RGTIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | RGTIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -98.81% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -89.67% | +47.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -89.67% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -76.38% | +50.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -70.03% | +53.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 60.66% | -41.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и RGTIW
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 26.46%, в то время как у Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) волатильность равна 70.68%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | RGTIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.46% | 70.68% | -44.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.16% | 119.37% | -66.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 173.70% | -103.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.44% | 198.39% | -107.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.44% | 196.23% | -105.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и RGTIW
Ни NVDL, ни RGTIW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and RGTIW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (70.68%) compared to NVDL (26.46%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs RGTIW's -98.81%.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и RGTIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор