Сравнение NVDL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
NVDL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -6.55% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и MUU
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
NVDL vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDL
MUU
Сравнение NVDL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 7.00 | -5.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.86 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 17.99 | -15.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 50.69 | -45.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 7.00 | -5.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и MUU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и MUU
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и MUU
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -75.07% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -52.72% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -38.92% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -25.08% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 18.71% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 47.51% | -26.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 99.28% | -47.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 130.64% | -48.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 127.68% | -36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 127.68% | -36.56% |