Сравнение NVDG.F с VOO
NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, NVDG.F returned 63.96%/yr vs 18.17%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDG.F и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDG.F торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDG.F показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.76%.
NVDG.F
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам NVDG.F и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 14.79% | 19.94% | 175.23% | 228.92% | -38.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.76% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -6.10% |
Correlation
The correlation between NVDG.F and VOO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG.F vs. VOO — Ранг доходности на риск
NVDG.F
VOO
Сравнение NVDG.F c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG.F | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.35 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.58 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG.F и VOO
Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG.F | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -33.49% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -7.37% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -23.87% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -1.81% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -4.03% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 1.96% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG.F и VOO
NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG.F | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 3.55% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 9.01% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 12.39% | +30.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 16.73% | +45.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 18.54% | +43.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG.F и VOO
Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG.F and VOO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDG.F и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор