PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG.F с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDG.F с NDAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

Доходность

Сравнение доходности NVDG.F и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG.F и NDAQ

2026 (YTD)2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		-4.24%19.94%175.23%228.92%-38.65%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-10.70%12.09%43.75%-6.55%12.59%
Разные валюты инструментов

NVDG.F торгуется в EUR, в то время как NDAQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDAQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDG.F показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -10.70%.

NVDG.F

1 день
5.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.33%
1 год
55.03%
3 года*
74.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

NDAQ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
13.03%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с CRWVNVDG.F с AAPL
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с IOO

Доходность на риск

NVDG.F vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG.F c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDG.FNDAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.20

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.46

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.27

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

0.69

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG.F vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG.F на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG.F и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDG.FNDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.49

Корреляция

Корреляция между NVDG.F и NDAQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG.F и NDAQ

Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NDAQ в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.02%0.02%0.02%0.03%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.27%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Просадки

Сравнение просадок NVDG.F и NDAQ

Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и NDAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDG.FNDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-68.48%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-21.76%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-15.41%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-23.91%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

8.24%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG.F и NDAQ

NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDG.FNDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

6.32%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

19.84%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

28.43%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.74%

23.95%

+38.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.74%

24.67%

+38.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDG.F и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVDG.F значения в EUR, NDAQ значения в USD