PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG.F с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG.F с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG.F и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG.F и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		-4.24%19.94%175.23%228.92%-38.65%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		10.52%31.47%48.28%68.18%-20.51%
Разные валюты инструментов

NVDG.F торгуется в EUR, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDG.F показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.15%.

NVDG.F

1 день
5.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.33%
1 год
55.03%
3 года*
74.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.62%
С начала года
8.15%
6 месяцев
16.95%
1 год
68.96%
3 года*
40.43%
5 лет*
26.05%
10 лет*
31.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с CRWVNVDG.F с AAPL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NVDG.F vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG.F c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDG.FSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.80

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.38

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

4.02

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

14.72

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG.F vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG.F на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG.F и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDG.FSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.23

Корреляция

Корреляция между NVDG.F и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG.F и SMH

Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.02%0.02%0.02%0.03%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок NVDG.F и SMH

Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке SMH в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDG.FSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-84.96%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-15.95%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-8.02%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-41.35%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

4.47%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG.F и SMH

NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDG.FSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

10.54%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

23.86%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

38.51%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.74%

33.96%

+28.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.74%

32.23%

+30.51%