Сравнение NVDG.F с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности NVDG.F и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDG.F и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | -4.24% | 19.94% | 175.23% | 228.92% | -38.65% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.27% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -16.41% |
Разные валюты инструментов
NVDG.F торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDG.F показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.07%.
NVDG.F
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 55.03%
- 3 года*
- 74.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG.F vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NVDG.F
MSFT
Сравнение NVDG.F c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDG.F | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.32 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.27 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.21 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.54 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDG.F | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.32 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между NVDG.F и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG.F и MSFT
Дивидендная доходность NVDG.F за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок NVDG.F и MSFT
Максимальная просадка NVDG.F за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG.F и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDG.F | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -69.38% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -33.91% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -31.58% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -21.77% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 12.61% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG.F и MSFT
NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что NVDG.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDG.F | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 5.50% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 19.06% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 28.02% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.74% | 25.96% | +36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.74% | 27.30% | +35.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDG.F и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности