Сравнение NVDD с YXI
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). NVDD is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 8.52% for YXI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам NVDD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 11.16% |
Correlation
The correlation between NVDD and YXI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. YXI — Ранг доходности на риск
NVDD
YXI
Сравнение NVDD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.75 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.50 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и YXI
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -81.15% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -11.39% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -77.36% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -54.45% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 5.69% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и YXI
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.55% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 15.50% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 20.63% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 31.48% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 27.43% | +19.73% |
Сравнение комиссий NVDD и YXI
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и YXI
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and YXI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -21.26% for NVDD. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.57% for YXI.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор