Сравнение NVDD с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
NVDD и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и UST
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
NVDD vs. UST — Ранг доходности на риск
NVDD
UST
Сравнение NVDD c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.21 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 0.37 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.36 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.81 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.21 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.20 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и UST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и UST
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и UST
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -47.99% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -8.44% | -48.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -37.34% | -46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -14.89% | -50.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 3.69% | +42.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и UST
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 3.75% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 6.39% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 11.28% | +29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 15.45% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 13.18% | +34.83% |