PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDD и TECL


2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
4.66%-38.72%-69.77%-8.79%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-23.03%38.60%36.15%35.88%

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.


NVDD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.31%
С начала года
4.66%
6 месяцев
3.70%
1 год
-42.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий NVDD и TECL

NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


Доходность на риск

NVDD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 44
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDDTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

0.77

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.49

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.38

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

3.85

-4.78

NVDD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDDTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.77

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

0.63

-1.67

Корреляция

Корреляция между NVDD и TECL составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и TECL

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TECL в 9.23%


TTM202520242023202220212020201920182017
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
3.42%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок NVDD и TECL

Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TECL.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.33%

-77.96%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.03%

-46.58%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.24%

-37.08%

-47.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.72%

-18.49%

-47.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.60%

16.75%

+29.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

24.34%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

49.46%

-23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.21%

79.85%

-38.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.01%

73.52%

-25.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.01%

71.84%

-23.83%