Сравнение NVDD с TECL
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). NVDD is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 97.13% for TECL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам NVDD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 37.10% |
Correlation
The correlation between NVDD and TECL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between NVDD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. TECL — Ранг доходности на риск
NVDD
TECL
Сравнение NVDD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.10 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.40 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TECL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -77.96% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -46.58% | +14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -32.85% | -54.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -18.40% | -49.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 18.05% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 11.21%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 29.65% | -18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 63.10% | -35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 73.23% | -37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 76.11% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 73.26% | -26.10% |
Сравнение комиссий NVDD и TECL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TECL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and TECL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs -21.26% for NVDD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.77% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор