Сравнение NVDD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
NVDD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SPXS
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
NVDD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NVDD
SPXS
Сравнение NVDD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.77 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -0.97 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.66 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.76 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.81 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SPXS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPXS
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPXS
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -100.00% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -65.10% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -100.00% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -96.27% | +30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 55.82% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 16.19% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 28.36% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 54.64% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 50.41% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 53.49% | -5.48% |