Сравнение NVDD с SPXS
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -49.42% for SPXS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам NVDD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -42.84% | -16.26% |
Correlation
The correlation between NVDD and SPXS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVDD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NVDD
SPXS
Сравнение NVDD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.64 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.84 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPXS
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -100.00% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -50.77% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -100.00% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -96.30% | +29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 30.20% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPXS
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 8.36% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 26.83% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 35.52% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 50.38% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 53.53% | -6.15% |
Сравнение комиссий NVDD и SPXS
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPXS
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SPXS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, NVDD leads with -37.37% vs -49.42% for SPXS. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -37.37% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.32% for NVDD.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.08% for SPXS.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор