Сравнение NVDD с IXN
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. NVDD is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past year, NVDD returned -36.57% vs 74.57% for IXN. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 41.18%.
NVDD
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.52%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам NVDD и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -15.52% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 25.25% | 24.84% | 13.59% |
Correlation
The correlation between NVDD and IXN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.77 |
The correlation between NVDD and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. IXN — Ранг доходности на риск
NVDD
IXN
Сравнение NVDD c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.43 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 18.73 | -20.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 3.41 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.08 | 0.54 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и IXN
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -55.67% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -13.80% | -28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.28% | -1.00% | -86.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -11.27% | -55.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 3.99% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и IXN
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 7.95% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 17.85% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.08% | 21.98% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 24.84% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 24.40% | +23.01% |
Сравнение комиссий NVDD и IXN
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и IXN
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности IXN в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.24% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and IXN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.53%) compared to IXN (7.95%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs IXN's -55.67%.
On 1-year performance, IXN leads with 74.57% vs -36.57% for NVDD. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXN has performed better with a 74.57% return vs -36.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.74% for IXN.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор