PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDD с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDD и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 33.92%.


NVDD

1 день
1.55%
1 месяц
8.42%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-6.76%
1 год
-24.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXN

1 день
1.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
33.92%
6 месяцев
32.85%
1 год
56.32%
3 года*
33.61%
5 лет*
21.18%
10 лет*
25.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и IXN


2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
-7.95%-38.72%-69.77%-8.97%
IXN
iShares Global Tech ETF
33.92%25.25%24.84%13.80%

Correlation

The correlation between NVDD and IXN is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.76

The correlation between NVDD and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

NVDD vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 33
Ранг коэф-та Мартина

IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDDIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.10

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

13.10

-14.36

NVDD vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDD и IXN

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и IXN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDDIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-55.67%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-13.80%

-23.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.14%

-6.09%

-80.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.36%

-11.25%

-56.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

4.31%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и IXN

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares Global Tech ETF (IXN) имеют волатильность 13.22% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDDIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

13.71%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

21.50%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

25.14%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.33%

25.45%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.33%

24.66%

+22.67%

Сравнение комиссий NVDD и IXN

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и IXN

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IXN в 0.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF
0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
3.55%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDD and IXN have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (13.71%) compared to NVDD (13.22%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs IXN's -55.67%.

On 1-year performance, IXN leads with 56.32% vs -24.68% for NVDD. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXN has performed better with a 56.32% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

NVDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.78% for IXN.

NVDD is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор