Сравнение NVDD с ALAI
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 41.75% for ALAI. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.08%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -44.99% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | 39.81% | 32.38% |
Correlation
The correlation between NVDD and ALAI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between NVDD and ALAI has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. ALAI — Ранг доходности на риск
NVDD
ALAI
Сравнение NVDD c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.15 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.63 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и ALAI
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -29.36% | -58.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -19.48% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -7.25% | -79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -5.11% | -62.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 6.31% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и ALAI
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.63% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 21.49% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 26.60% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 28.88% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 28.88% | +18.28% |
Сравнение комиссий NVDD и ALAI
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и ALAI
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ALAI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and ALAI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to ALAI (8.63%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 41.75% vs -21.26% for NVDD. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 41.75% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.25% for ALAI.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Alger. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор