Сравнение NVDA с TREX
NVDA (NVIDIA Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, NVDA returned 68.44%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 68.44% против 15.39% соответственно.
NVDA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 75.23%
- 5 лет*
- 64.35%
- 10 лет*
- 68.44%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам NVDA и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 11.77% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between NVDA and TREX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between NVDA and TREX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.08T
TREX:
$4.67B
NVDA:
$6.53
TREX:
$1.80
NVDA:
31.90
TREX:
24.73
NVDA:
0.17
TREX:
67.97
NVDA:
20.09
TREX:
4.02
NVDA:
25.98
TREX:
4.69
NVDA:
$253.49B
TREX:
$1.18B
NVDA:
$187.95B
TREX:
$461.26M
NVDA:
$192.76B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. TREX — Ранг доходности на риск
NVDA
TREX
Сравнение NVDA c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.40 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.63 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.44 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | -0.32 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.33 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TREX
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -90.53% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -56.01% | +35.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -69.90% | +33.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -78.58% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -78.58% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -68.43% | +56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -38.75% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 35.39% | -27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TREX
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.01%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 13.86% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.36% | 27.03% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 50.53% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 47.19% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 46.39% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TREX
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и TREX
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and TREX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to NVDA (13.01%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs TREX's -90.53%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор