PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с MSFT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с MSFT.NEO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA in Semiconductors, MSFT.NEO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NVDA returned 70.84%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и MSFT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%

MSFT.NEO

1 день
2.32%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-17.72%
1 год
-19.35%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и MSFT.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%171.25%239.02%-50.26%49.07%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-19.49%17.99%2.58%60.15%-33.47%15.43%

Correlation

The correlation between NVDA and MSFT.NEO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.56

The correlation between NVDA and MSFT.NEO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.18T

MSFT.NEO:

CA$209.09B

EPS

NVDA:

$6.53

MSFT.NEO:

$14.11

Коэффициент P/E

NVDA:

32.56

MSFT.NEO:

1.43

Коэффициент P/S

NVDA:

20.50

MSFT.NEO:

0.51

Коэффициент P/B

NVDA:

26.51

MSFT.NEO:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

MSFT.NEO:

$293.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

MSFT.NEO:

$202.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Microsoft Corp CDR

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOOMSFT.NEO с COKE

Доходность на риск

NVDA vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAMSFT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.74

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.91

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.57

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-1.18

+7.07

NVDA vs. MSFT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT.NEO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и MSFT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и MSFT.NEO

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и MSFT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAMSFT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-42.98%

-46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-34.13%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-34.13%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-27.17%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-14.17%

-22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

16.49%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и MSFT.NEO

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAMSFT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

10.98%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

22.91%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

26.13%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

27.83%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

27.83%

+22.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и MSFT.NEO

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MSFT.NEO в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и MSFT.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
77.67B
(NVDA) Общая выручка
(MSFT.NEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и MSFT.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Microsoft Corp CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
69.1%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and MSFT.NEO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и MSFT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор