PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA с IJR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 11.16%/yr for IJR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 67.95% против 11.16% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
7.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between NVDA and IJR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.50

Over the past year, the correlation between NVDA and IJR has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

NVDA vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.94

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.80

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.97

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

13.35

-8.41

NVDA vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и IJR

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-58.15%

-31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-8.68%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-28.02%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-28.02%

-38.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-44.36%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

0.00%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-9.27%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.59%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и IJR

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.18%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

11.97%

+14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

17.76%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

21.43%

+30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

22.92%

+26.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и IJR

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NVDA and IJR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to IJR (5.18%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор