Сравнение NVDA с FSPTX
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 27.36%/yr for FSPTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 37.30%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции FSPTX по среднегодовой доходности: 67.95% против 27.36% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
FSPTX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 37.30%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 69.56%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам NVDA и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 37.30% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between NVDA and FSPTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.69 |
The correlation between NVDA and FSPTX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
NVDA
FSPTX
Сравнение NVDA c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.96 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 16.37 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и FSPTX
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -84.37% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -13.71% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -29.22% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -42.16% | -24.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -42.16% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -6.73% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -27.01% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 4.15% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и FSPTX
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 11.22% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 18.92% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 23.22% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 27.61% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 26.13% | +23.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и FSPTX
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FSPTX в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.91% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and FSPTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to FSPTX (11.22%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор