Сравнение NVDA с FRHC
NVDA (NVIDIA Corporation) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, NVDA returned 57.79%/yr vs 14.76%/yr for FRHC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 6.57%.
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
FRHC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 8.18% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 6.57% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between NVDA and FRHC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between NVDA and FRHC shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$6.53
FRHC:
$0.04
NVDA:
29.88
FRHC:
2.98K
NVDA:
0.16
FRHC:
261.08
NVDA:
18.81
FRHC:
3.74
NVDA:
$253.49B
FRHC:
$2.12B
NVDA:
$187.95B
FRHC:
$1.05B
NVDA:
$192.76B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. FRHC — Ранг доходности на риск
NVDA
FRHC
Сравнение NVDA c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.24 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.42 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и FRHC
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -45.93% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -41.08% | +20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -41.08% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -45.93% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -31.80% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -11.78% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 23.94% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и FRHC
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.36%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 14.96% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 29.36% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 38.87% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 38.14% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 47.72% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и FRHC
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и FRHC
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and FRHC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (14.96%) compared to NVDA (13.36%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs FRHC's -45.93%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор