Сравнение NVD с QCML
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM). NVD is actively managed, while QCML is passively managed. Over the past year, NVD returned -52.23% vs -16.27% for QCML. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVD и QCML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -41.96%, что значительно ниже, чем у QCML с доходностью -34.95%.
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
QCML
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -30.85%
- 6 месяцев
- -12.51%
- С начала года
- -34.95%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.83M | $389.42M | $338.83M | |
| $8.77M | $10.46M | $53.12M |
Сравнение доходности по годам NVD и QCML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -69.89% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -34.95% | -16.71% |
Correlation
The correlation between NVD and QCML is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.35 |
The correlation between NVD and QCML shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NVD и QCML
Секторы
NVD
QCML
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
QCML
Сырьевые материалы
NVD
-
QCML
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
QCML
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
QCML
-
Потребительский защитный сектор
NVD
-
QCML
-
Энергетика
NVD
-
QCML
-
Финансовые услуги
NVD
-
QCML
-
Здравоохранение
NVD
-
QCML
-
Промышленность
NVD
-
QCML
-
Недвижимость
NVD
-
QCML
-
Коммунальные услуги
NVD
-
QCML
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. QCML — Ранг доходности на риск
NVD
QCML
Сравнение NVD c QCML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | QCML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.24 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.48 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и QCML
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QCML в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QCML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | QCML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -68.76% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -68.76% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -64.71% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.55% | -31.07% | -51.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.74% | 34.24% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и QCML
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 25.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) волатильность равна 27.52%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | QCML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 27.52% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.67% | 94.12% | -36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.33% | 105.77% | -32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.04% | 100.38% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.04% | 100.38% | -8.34% |
Сравнение комиссий NVD и QCML
И NVD, и QCML имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и QCML
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, тогда как QCML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and QCML have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (27.52%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QCML's -68.76%.
On 1-year performance, QCML leads with -16.27% vs -52.23% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCML has performed better with a -16.27% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVD and QCML have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.00% for QCML.
NVD is categorized as Inverse Equities, while QCML is Leveraged Equities.
QCML currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и QCML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор