PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с PTIR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). NVD is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs -45.06% for PTIR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности NVD и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и PTIR

2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-73.27%-42.05%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between NVD and PTIR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов NVD и PTIR

Секторы
NVD
PTIR

Технологии

199.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.6%
PTIR
100.0%

Сырьевые материалы

NVD

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

PTIR

-

Энергетика

NVD

-

PTIR

-

Финансовые услуги

NVD

-

PTIR

-

Здравоохранение

NVD

-

PTIR

-

Промышленность

NVD

-

PTIR

-

Недвижимость

NVD

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

NVD

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

NVD vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.44

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.09

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.57

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.98

-0.55

NVD vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и PTIR

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-79.40%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.41%

-79.40%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-68.29%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.23%

-30.09%

-52.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.69%

46.17%

-13.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 22.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

31.47%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.39%

79.66%

-23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

102.55%

-30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

127.96%

-35.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

127.96%

-35.76%

Сравнение комиссий NVD и PTIR

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и PTIR

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности PTIR в 12.63%

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and PTIR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (31.47%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs PTIR's -79.40%.

On 1-year performance, PTIR leads with -45.06% vs -49.89% for NVD. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -45.06% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 12.63% for PTIR.

NVD is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.04% for PTIR.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор