PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с MSFL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs -55.20% for MSFL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности NVD и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -51.34%.

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-7.03%
1 месяц
-29.70%
С начала года
-51.34%
6 месяцев
-52.32%
1 год
-55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и MSFL

2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-75.64%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-51.34%16.99%-8.21%

Correlation

The correlation between NVD and MSFL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов NVD и MSFL

Секторы
NVD
MSFL

Технологии

199.7%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
MSFL
66.6%

Сырьевые материалы

NVD

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

MSFL

-

Энергетика

NVD

-

MSFL

-

Финансовые услуги

NVD

-

MSFL

-

Здравоохранение

NVD

-

MSFL

-

Промышленность

NVD

-

MSFL

-

Недвижимость

NVD

-

MSFL

-

Коммунальные услуги

NVD

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TSMXMSFL с TQQQ

Доходность на риск

NVD vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-1.06

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-1.61

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.89

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.66

+0.33

NVD vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFL равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и MSFL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-62.08%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-62.08%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-62.08%

-36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-22.38%

-59.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

33.27%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и MSFL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 23.64%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

23.64%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

47.15%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

52.46%

+18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

50.17%

+42.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

50.17%

+42.31%

Сравнение комиссий NVD и MSFL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и MSFL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and MSFL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.63%) compared to MSFL (23.64%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs MSFL's -62.08%.

On 1-year performance, NVD leads with -53.87% vs -55.20% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 23.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -53.87% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for MSFL.

NVD is categorized as Inverse Equities, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for MSFL.

NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор