PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с MSFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -25.09% for MSFL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности NVD и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью -27.39%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и MSFL

2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-75.32%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between NVD and MSFL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов NVD и MSFL

Секторы
NVD
MSFL

Технологии

199.7%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
MSFL
66.6%

Сырьевые материалы

NVD

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

MSFL

-

Энергетика

NVD

-

MSFL

-

Финансовые услуги

NVD

-

MSFL

-

Здравоохранение

NVD

-

MSFL

-

Промышленность

NVD

-

MSFL

-

Недвижимость

NVD

-

MSFL

-

Коммунальные услуги

NVD

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX

Доходность на риск

NVD vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.50

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.42

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.94

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.42

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.82

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MSFL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

-0.22

-0.65

Просадки

Сравнение просадок NVD и MSFL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-59.39%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-59.39%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-43.42%

-55.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-21.62%

-60.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

30.73%

+17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и MSFL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 19.76%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

19.76%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

45.21%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

50.18%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

49.55%

+43.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

49.55%

+43.00%

Сравнение комиссий NVD и MSFL

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и MSFL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and MSFL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to MSFL (19.76%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, MSFL leads with -25.09% vs -68.07% for NVD. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 19.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -25.09% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.00% for MSFL.

NVD is categorized as Inverse Equities, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for MSFL.

MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор