Сравнение NVD с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
NVD и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -75.32% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и MSFL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. MSFL — Ранг доходности на риск
NVD
MSFL
Сравнение NVD c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.34 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.16 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.25 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.62 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.47 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NVD и MSFL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и MSFL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и MSFL
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -59.39% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -59.39% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -56.49% | -42.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -19.49% | -61.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 23.86% | +50.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и MSFL
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 12.60% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 39.11% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 52.79% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 47.86% | +45.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 47.86% | +45.70% |