PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVD и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью 1.09%.


NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и EMTY


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-34.83%-73.27%-93.09%-15.28%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
1.09%-1.76%-4.13%-7.71%

Correlation

The correlation between NVD and EMTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.14

The correlation between NVD and EMTY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Доходность на риск

NVD vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина

EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.11

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.20

-1.61

NVD vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.09

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.43

-0.45

Просадки

Сравнение просадок NVD и EMTY

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и EMTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-77.62%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-14.00%

-58.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-74.77%

-24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-54.01%

-27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

8.11%

+39.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и EMTY

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

6.00%

+20.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

12.40%

+39.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.60%

17.71%

+50.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.60%

22.36%

+70.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.60%

25.67%

+66.93%

Сравнение комиссий NVD и EMTY

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и EMTY

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности EMTY в 3.45%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
18.15%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVD and EMTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.02%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs EMTY's -77.62%.

On 1-year performance, EMTY leads with 1.60% vs -67.15% for NVD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 1.60% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 3.45% for EMTY.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.66% for EMTY.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор