Сравнение NVD с EMTY
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds. NVD is actively managed, while EMTY is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 0.79% for EMTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности NVD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | -5.41% |
Correlation
The correlation between NVD and EMTY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between NVD and EMTY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
NVD
EMTY
Сравнение NVD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.06 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.12 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и EMTY
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -77.62% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -13.91% | -46.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -75.40% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -54.54% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 6.48% | +26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и EMTY
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 6.25% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 13.24% | +43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 18.14% | +53.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 22.42% | +69.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 25.60% | +66.60% |
Сравнение комиссий NVD и EMTY
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и EMTY
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности EMTY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and EMTY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with 0.79% vs -49.89% for NVD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 0.79% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 3.30% for EMTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор