PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с AAPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -67.15% vs 106.72% for AAPB. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности NVD и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 23.70%.

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и AAPB

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-73.27%-93.09%-15.28%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%10.39%

Correlation

The correlation between NVD and AAPB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов NVD и AAPB

Секторы
NVD
AAPB

Технологии

199.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
AAPB
66.7%

Сырьевые материалы

NVD

-

AAPB

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

AAPB

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

AAPB

-

Энергетика

NVD

-

AAPB

-

Финансовые услуги

NVD

-

AAPB

-

Здравоохранение

NVD

-

AAPB

-

Промышленность

NVD

-

AAPB

-

Недвижимость

NVD

-

AAPB

-

Коммунальные услуги

NVD

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL

Доходность на риск

NVD vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.40

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
3.02

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.82

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.20

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа AAPB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.40

-3.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.38

-1.25

Просадки

Сравнение просадок NVD и AAPB

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-58.13%

-41.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-28.11%

-44.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-3.30%

-95.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-19.36%

-62.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

11.64%

+35.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и AAPB

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

11.20%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

31.96%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.60%

44.82%

+23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.60%

51.33%

+41.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.60%

51.33%

+41.27%

Сравнение комиссий NVD и AAPB

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и AAPB

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности AAPB в 3.55%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

NVD and AAPB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.02%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs AAPB's -58.13%.

On 1-year performance, AAPB leads with 106.72% vs -67.15% for NVD. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.72% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 3.55% for AAPB.

NVD is categorized as Inverse Equities, while AAPB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for AAPB.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор