Сравнение EBS с NVO
EBS (Emergent BioSolutions Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EBS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, EBS returned -14.78%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBS показывает доходность -31.72%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции EBS уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -14.78% против 6.56% соответственно.
EBS
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -31.72%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -33.40%
- 10 лет*
- -14.78%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам EBS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS Emergent BioSolutions Inc. | -31.72% | 29.29% | 298.33% | -79.68% | -72.83% | -51.48% | 66.08% | -8.99% | 27.57% | 41.50% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between EBS and NVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between EBS and NVO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EBS:
-$0.37
NVO:
$27.42
EBS:
0.52
NVO:
0.59
EBS:
$676.80M
NVO:
$327.80B
EBS:
$292.40M
NVO:
$268.30B
EBS:
$126.60M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBS vs. NVO — Ранг доходности на риск
EBS
NVO
Сравнение EBS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.66 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.99 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.70 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.20 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок EBS и NVO
Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -74.70% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.53% | -55.03% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.58% | -74.70% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -74.70% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.89% | -74.70% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.75% | -68.21% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -17.76% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 36.98% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBS и NVO
Emergent BioSolutions Inc. (EBS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что EBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 8.89% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.40% | 38.00% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.64% | 51.88% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.19% | 38.25% | +63.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.96% | 32.51% | +47.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBS и NVO
EBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emergent BioSolutions Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBS и NVO
EBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.20M при выручке в 156.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
EBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 156.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
EBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 156.10M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
EBS and NVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBS has higher volatility (17.41%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, EBS dropped -98.89% vs NVO's -74.70%.
EBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор