PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBS с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBS с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBS (Emergent BioSolutions Inc.) is a stock, while BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. Over the past 3 years, EBS returned 2.19%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBS и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBS показывает доходность -31.72%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

EBS

1 день
6.43%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-31.72%
6 месяцев
-29.96%
1 год
33.33%
3 года*
2.19%
5 лет*
-33.40%
10 лет*
-14.78%

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBS и BSVO

2026 (YTD)202520242023
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		-31.72%29.29%298.33%-74.82%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between EBS and BSVO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emergent BioSolutions Inc.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EBS:
EBS с NVCREBS с PLTKEBS с NVDAEBS с BTDREBS с ^GSPCEBS с SMHEBS с NVO
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMOBSVO с SMH

Доходность на риск

EBS vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBS
Ранг доходности на риск EBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBS c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.41

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.39

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

5.47

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

15.58

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBS vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBS и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.41

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.81

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EBS и BSVO

Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-28.67%

-70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.53%

-8.31%

-35.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.58%

-28.67%

-55.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.75%

-0.09%

-93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-5.72%

-35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

2.91%

+20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EBS и BSVO

Emergent BioSolutions Inc. (EBS) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

4.83%

+12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.40%

12.07%

+36.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.64%

18.88%

+63.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.19%

21.73%

+80.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.96%

21.73%

+58.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBS и BSVO

EBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%

Часто задаваемые вопросы

EBS and BSVO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBS has higher volatility (17.41%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, EBS dropped -98.89% vs BSVO's -28.67%.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBS и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор