PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBS с BSVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBS с BSVO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBS или BSVO.

Корреляция

Корреляция между EBS и BSVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBS и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBS:

0.24

BSVO:

-0.30

Коэф-т Сортино

EBS:

1.29

BSVO:

-0.18

Коэф-т Омега

EBS:

1.17

BSVO:

0.98

Коэф-т Кальмара

EBS:

0.29

BSVO:

-0.21

Коэф-т Мартина

EBS:

0.68

BSVO:

-0.58

Индекс Язвы

EBS:

41.77%

BSVO:

10.39%

Дневная вол-ть

EBS:

124.84%

BSVO:

25.15%

Макс. просадка

EBS:

-98.89%

BSVO:

-28.67%

Текущая просадка

EBS:

-95.81%

BSVO:

-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, EBS показывает доходность -40.90%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью -11.64%.

EBS

С начала года

-40.90%

1 месяц

32.63%

6 месяцев

-52.00%

1 год

29.89%

5 лет

-41.89%

10 лет

-14.39%

BSVO

С начала года

-11.64%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

-16.68%

1 год

-6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBS и BSVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBS
Ранг риск-скорректированной доходности EBS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг риск-скорректированной доходности BSVO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBS c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emergent BioSolutions Inc. (EBS) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EBS на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BSVO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBS и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBS и BSVO

EBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM202420232022202120202019201820172016
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.82%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBS и BSVO

Максимальная просадка EBS за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBS и BSVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EBS и BSVO

Emergent BioSolutions Inc. (EBS) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что EBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...