PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

NVBT и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и PBMR

2026 (YTD)20252024
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%8.28%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FEBTNVBT с OCTW
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий NVBT и PBMR

NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

NVBT vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.01

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

10.34

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.43

-0.35

Корреляция

Корреляция между NVBT и PBMR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и PBMR

Ни NVBT, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и PBMR

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-7.64%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.14%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.58%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.53%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.04%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и PBMR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.62%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

3.39%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

8.07%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

6.77%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

6.77%

+3.68%