PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBT с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBT returned 18.88% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NVBT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности NVBT и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

NVBT

1 день
0.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.88%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBT и HELO

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.83%12.84%12.03%5.99%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between NVBT and HELO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between NVBT and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVBT и HELO

Секторы
NVBT
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

NVBT
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

NVBT
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

NVBT
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

NVBT
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

NVBT
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

NVBT
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

NVBT
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

NVBT
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

NVBT
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

NVBT
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

NVBT
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

NVBT vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.77

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.50

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.91

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

8.44

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.63

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NVBT и HELO

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBTHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-10.89%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-5.76%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.32%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.18%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.30%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и HELO

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBTHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.70%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

4.99%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

6.20%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

7.95%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

7.95%

+2.37%

Сравнение комиссий NVBT и HELO

NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и HELO

NVBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NVBT and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (1.47%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, NVBT leads with 18.88% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVBT has performed better with a 18.88% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBT.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for NVBT.

They also come from different issuers: Allianz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for NVBT and 0.50% for HELO.

NVBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBT и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор