PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVAX и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVAX и MRNA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVAX
Novavax, Inc.
14.58%-16.42%67.50%-53.31%-92.81%28.30%2,701.76%-89.18%-10.24%
MRNA
Moderna, Inc.
66.84%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.33B

MRNA:

$19.29B

EPS

NVAX:

$2.58

MRNA:

-$7.24

Коэффициент P/S

NVAX:

1.17

MRNA:

9.88

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$1.12B

MRNA:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$1.05B

MRNA:

$274.00M

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

$452.80M

MRNA:

-$2.61B

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 66.84%.


NVAX

1 день
-3.99%
1 месяц
-18.86%
С начала года
14.58%
6 месяцев
-19.37%
1 год
28.76%
3 года*
1.33%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-23.09%

MRNA

1 день
-1.66%
1 месяц
-1.26%
С начала года
66.84%
6 месяцев
73.42%
1 год
77.49%
3 года*
-32.43%
5 лет*
-17.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novavax, Inc.

Moderna, Inc.

Доходность на риск

NVAX vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг доходности на риск NVAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVAX c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVAXMRNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.18

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.93

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.29

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

4.71

-3.05

NVAX vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVAXMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.18

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.27

Корреляция

Корреляция между NVAX и MRNA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и MRNA

Ни NVAX, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVAX и MRNA

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и MRNA.


Загрузка...

Показатели просадок


NVAXMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.82%

-95.38%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-35.51%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.61%

-95.38%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-89.84%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.56%

-55.88%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

17.24%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и MRNA

Novavax, Inc. (NVAX) и Moderna, Inc. (MRNA) имеют волатильность 15.21% и 15.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVAXMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

15.96%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.71%

50.62%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.35%

66.27%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.03%

66.57%

+40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.23%

72.27%

+42.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
147.14M
678.00M
(NVAX) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию