PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVAX и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVAX и MRNA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVAX
Novavax, Inc.
19.35%-16.42%67.50%-53.31%-92.81%28.30%2,701.76%-89.18%-10.24%
MRNA
Moderna, Inc.
69.65%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.39B

MRNA:

$19.61B

EPS

NVAX:

$2.58

MRNA:

-$7.24

Коэффициент P/S

NVAX:

1.22

MRNA:

10.04

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$1.12B

MRNA:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$1.05B

MRNA:

$274.00M

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

$452.80M

MRNA:

-$2.61B

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.65%.


NVAX

1 день
-1.47%
1 месяц
-20.67%
С начала года
19.35%
6 месяцев
-15.58%
1 год
33.67%
3 года*
4.99%
5 лет*
-46.66%
10 лет*
-23.02%

MRNA

1 день
-1.52%
1 месяц
-5.33%
С начала года
69.65%
6 месяцев
81.27%
1 год
84.20%
3 года*
-31.19%
5 лет*
-17.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novavax, Inc.

Moderna, Inc.

Доходность на риск

NVAX vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг доходности на риск NVAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVAX c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVAXMRNADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.28

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.02

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.15

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

4.44

-2.96

NVAX vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVAXMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.20

-0.28

Корреляция

Корреляция между NVAX и MRNA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и MRNA

Ни NVAX, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVAX и MRNA

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и MRNA.


Загрузка...

Показатели просадок


NVAXMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.82%

-95.38%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-35.51%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.61%

-95.38%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.49%

-89.67%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.56%

-55.87%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

17.21%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и MRNA

Текущая волатильность для Novavax, Inc. (NVAX) составляет 15.78%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что NVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVAXMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

22.27%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

50.95%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.52%

66.40%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.05%

66.59%

+40.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.25%

72.29%

+42.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
147.14M
678.00M
(NVAX) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию